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  • 当wikiのプログラムコードの表示を直してみました(ついでに長い行があると全体が下にぶっ飛ぶのも修正)。不具合があればBBSまでご連絡下さい。

もし 投資ツール Pylon(パイロン) に足りない機能がこのツールを使って大幅に追加できるとしたら!?・・・このツールが欲しい人は他にいませんか?

※現在はベータ版のため無料で提供されています!ご自由にお使いください

はじめに Edit

本ソフトは、システムトレード用ソフトPylon(パイロン)の検証ツールです。

Pylonのバックテスト結果から、さらに詳細なデータを吐き出します。

PylonAnalyzer00.png

現在、大幅な機能追加と有料化を考えています!
機能要望があれば、ぜひコメント欄にお書きください!!

出力例 Edit

上記の例の場合、ドローダウンが大きいので、そのまま使うのはやめよう、
と言ったことが考えられます。

最新版のダウンロード Edit

ver1.1.1 download

※Delphi製のソースコード付きです。Delphi2006でコンパイルできます。

機能詳細 Edit

Pylonの複数銘柄のバックテストの検証結果にない、以下の点を検証できます。

  • 純利益
  • プロフィット・ファクター
  • 最大勝ち/負けトレード
  • 平均勝ち/負けトレード
  • ドローダウン(最大ドローダウン、期間、回復期間)
  • 標準偏差
  • 回復期間(平均、最大)
  • 一日の取引回数

また、以下のグラフを描画します。

  • 累積利益
  • 各トレードの損益
  • ドローダウンの深さ
  • 一日の取引回数
  • 回復期間分布

使い方 Edit

解析の仕方 Edit

Pylonでバックテストした後、「全トレードをCSVファイルに保存」で、
CSVに結果を保存します。
そのCSVファイルを、「ファイル」「開く」で指定し、保存するファイルを指定します。

もしくは、ウインドウにCSVファイルをドラッグアンドドロップします。
(ドラッグアンドドロップした場合は、自動的に同じディレクトリに保存されます)

解析期間の指定 Edit

「オプション」「期間を設定する」をチェックすると、
指定の期間に開始された取引のみを解析します。

期間を変更した後は、「更新」押すことで反映されます。

なお、期間は、取引の開始(つまり、買い始め、または空売りの始め)の指定ですので、
手仕舞いが期間外になることもあります。

注意点 Edit

主に欠点について

  • ドローダウンが正確な値ではない
    具体的には、返済時の損益ベースなので、ドローダウンの値は、含み益ではありません。
    現物ではよいのですが、信用取引の際は特に注意が必要です。

これは、Pylonが売買開始時と、返済時の損益データしか出力してくれないための仕様です。

有料化時について Edit

などの理由により、現在、有料化の開発は見合わせております。

現在、当社では基本的な無料版は残しつつ、大幅な機能バージョンアップをほどこした有料版を提供したいと考えております。

その他に必要な機能があればコメント欄にぜひお書きください!!「頑張って」とか「この機能追加を!」とかでもかまいません。

あなたのコメントがあればあるほど実現が早くなります。

以下は、有料化時の際のバージョンアップ項目例。
あくまで参考案ですが、要望が多ければ実現がしやすくなります。

  • Pylon本体のデータベースを利用した正確なドローダウンの計算及び、グラフ表示
  • 年別の他に月別の損益表示
  • 1日の取引数の制限機能
    一定ルールに基づき取引数の制限をシミュレートします。
    例えば・・・
    • 出来高が高いもの順に10銘柄
    • 東証1部、2部の順、昇順に
      など
  • 資金管理シミュレーション
    実際の資金を入れて売買してみる機能。
    • 実際にどのくらいの利益が出るか?
    • 利益率はどのくらいか?
    • 破産はしないか?
    • 売買は可能なのか?
    • 信用だとどうなるか?
      などをシミュレートします。
  • 高機能なグラフの描画
    Flashもしくは、サードパーティのグラフ描画コンポーネントなどを用いた高品質なグラフの描画を提供します
  • スクリプトによるフルカスタマイズ
    Python、Rubyなどのスクリプト言語によるフルカスタマイズ機能。
    上記「取引数の制限」などもスクリプト制御可能。
    (この辺はちょっと未定です)

履歴 Edit

  • ver 1.1.1
    • 銘柄コードに数字以外がある(指標だとI123とかになる)とマズイ件を修正したと思う。
  • ver 1.1.0
    • Delphi2006に開発環境を移行
    • データの更新機能を追加。「表示」→「更新」
    • 解析する期間を設定できるように
      オプション→「期間を設定する」で設定すると、その期間にシグナルが出たものだけ計算する
      設定した後は、データの更新で。
    • 解析する期間の簡易設定も可能に
    • ファイル名に解析する期間の日付を付加する機能
      オプション→「ファイル名に日付を付加する」
    • パーセンテージのグラフは、計算すればわかると思うので削除
    • ドローダウンのパーセンテージグラフは、あてにならないので削除
    • 画像を保存するフォルダを指定できるように
    • 一日の取引回数のグラフを追加
    • 一日の最大取引数を追加
    • 現在のファイルを閉じる機能を追加。
      メニューの「ファイル」→「閉じる」
    • 平均保持日数の算出と表示
  • ver1.0.2
    • プロフィットファクターの計算が間違っていたのを修正
      総利益/総損失ではなく、平均利益/平均損失になっていた
    • 総利益、総損失の表示
  • ver1.0.1
    • 総トレード数や勝ちトレード、負けトレード数、いずれかが0回だと、0割り例外が起きるのを修正
    • 平均負けトレードの計算が間違っていたのを修正
    • プロフィットファクターの計算で、0割りが起こるのを修正
    • 年代別検証で、総トレード数や勝ちトレード、負けトレード数、いずれかが0回だと、0割り例外が起きるのを修正
    • 年代別検証で、平均負けトレードの計算が間違っていたのを修正
  • ver1.0.0
    • とりあえず作る

ライセンス Edit

個人的な使用に限り、無償で使用できます。
現在、許可なく再配布はできません。


Show recent 10 comments. Go to the comment page.

  • 確かにPylonは「買い」と「売り」シグナルしか表示できませんよね。それはたぶんチャートの画面では売買シミュレーションをしていないからだと思います。つまり、その日のシグナルの有無しか見ていないからです。
    先物なんかの売買シミュレーションをするツールだとストップリミットもちゃんとシグナル表示できますから……。
    しかし、Pylonのcsv出力にはストップの売り当然出ますので、表示するだけなら可能といえば可能なはずです。(ただ、ストップなのか売りなのかどうかの判断がつかない点があります) -- TOBY 2008-05-04 (Sun) 14:17:07
  • 久しぶりにきたらバージョンアップしていました。ありがとうございますm(_ _)m -- ワイド? 2008-05-16 (Fri) 21:04:10
  • 素晴らしいソフトですね。活用させてもらっています。大幅改良に期待しています!がんばってー!個人的に、資金管理シミュレーションがあるなら、お金を出してでも使いたいと思いますね。 -- humi? 2008-06-27 (Fri) 08:19:17
  • 斎藤正章は逆張りフィルターをつかいドローダウンを抑えることに成功したあああ!!!!
    なんと!25日移動平均かい離率<-25かつ25日移動平均かい離率<-10の銘柄数が30銘柄以上のときだけにエントリーするとドローダウンが1/3になるんだあああ!!!!

このおお!! 逆張りフィルタあああ をぉ ぜひ使えるようにしてくださあああ

お願い申し上げます -- 斎藤正章 (偽物)? 2008-10-05 (Sun) 20:35:35

  • 更にいいい!!!! 25日移動平均かい離率が高い順に10銘柄まで保有するとおおお
    100銘柄をかったときとおおお 同じパフォーマンスになるううう!!!
    この機能は使えるみたいでええええ!!! ありがとうございます。
    感謝します。 -- 斎藤正章 (偽物)? 2008-10-05 (Sun) 20:38:02
  • 非常にすばらしい補助ソフトだと思います。もし追加されると望ましい機能が有るとすれば、ポートフォリオ全体の複利運用を考慮した機能があると本当の全体でのドローダウンと資産曲線が分析できてより実際のトレードの結果に近い結果が出せると思います。ぜひ今後も開発をがんばっていただきたく思います。 -- 魔術師? 2008-10-20 (Mon) 17:27:38
  • 元のパイロンにないので難しいかもしれませんが、エントリーとイグジットをそれぞれ独立に当日始値、ザラバ逆指値(当日の四本値の位置から高値と安値を付けた順序を推測して擬似的に)で行えるようにしてほしいです。 -- ぽん? 2008-12-01 (Mon) 19:57:00
  • パイロンの論理として無理なのかもしれませんが、ストップ条件の期限切れに 0日経過(始値で買って当日終値で売る)というのは検証できませんか?宜しくお願いします -- ちび? 2009-04-21 (Tue) 23:26:29
  • なんか放置していてすいません。
    ぽんさんと、ちびさんの要望なのですが、現在のPylonAnalyzerはPylonの取引結果のみを得て解析しているため、Pylonで設定した以外のエントリー方法にすることはできません。
    終値で売ることにする、とかのようなことはPylonの4本値データを取得する必要があります。
    利益が回収できそうならば、有料版でPylonのデータベースからデータを取得してフィルタをつけられるようにしたかったのですが、このソフト自体あまり需要がなさそうなんですよね…。 -- TOBY 2009-04-22 (Wed) 07:09:41
  • はじめまして。有料版リリースの時期はいつごろでしょうか?
    また価格はいくら位をお考えでしょうか?
    資金管理で資金量を考慮したバックテストに期待しています。 -- のこのこ? 2009-12-16 (Wed) 09:52:08
    • 有料版を検討中だったのですが、今のところ以下の理由により開発の予定はありません。
      ・微妙に需要が少ない
      ・製作者が最近Pylonを使ってない
      イザナミがあればこのソフトはいらなさそう
      申し訳ないです。(このページも近々直しておきます) -- TOBY 2009-12-23 (Wed) 11:19:05
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Last-modified: 2009-12-23 Wed 11:23:10 JST (2650d)