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  • 当wikiのプログラムコードの表示を直してみました(ついでに長い行があると全体が下にぶっ飛ぶのも修正)。不具合があればBBSまでご連絡下さい。

はじめに Edit

システムトレードなどの過去の検証において、注目すべき過去のイベント、事件について。
いわゆるバブル崩壊、テロなどです。

可能であれば、イベント日においても着実に利益を積み上げられるトレーディングシステムが望ましい。また、逆に予期しないイベントの大損が避けられない場合でも、どの程度のイベントならばどの程度の損をするか?をあらかじめ検証しておく必要がある。

主に株、日経平均先物オプションなどに影響すると思われるものを集めています。
※FXも含めることにしました。

単発イベント Edit

※株式の場合は、派生金融商品も含む(国内株式なら日経225先物、オプション)

日時イベント影響銘柄、金融商品
2000/04/15日経平均、30銘柄入れ変え国内株式
2000/04ITバブル崩壊国内株式
2000/10/30大阪証券取引所でSPAN証拠金採用国内株式
2001/9/11アメリカ同時多発テロ事件株全般、FX
2006/01ライブドアショック国内株式
2007/02世界同時株安株全般、FX?
2007/07〜サブプライムショック一気に表面化。株暴落+円高開始株全般、FX
2008/03/17ブラックマンデー?ドル円が12年ぶりに100円割れ。クロス円は月曜日に大きく窓を開けギャップダウンで死者大勢と思われる。日経平均もギャップダウンし前日から-450円安で終わる。しかしこの日、FXと日経平均も下げ止まる国内株式、FX

日経225先物のシステム検証は、2000年4月15日からか、SPAN採用の2001年からでよいと思うよ。

定期イベント Edit

定期イベントは、将来にわたっても起こることが分かるので、
投資を避ける、もしくは、逆に付近を狙う場合がある。

日時イベント影響銘柄、金融商品
毎月第二金曜日オプションSQなので値動きが激しくなる国内株式
3,6,9,12月の第二金曜日先物の限月なので。国内株式
3月の第二金曜日決算時期とかさなるのででかい国内株式



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Last-modified: 2008-06-23 Mon 16:30:48 JST (3435d)