システムトレード/データ取得

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• YEAR OF THE CAT

はじめに †

できるだけ古くからのデータが手に入り、
常に最新に保って置けるのが理想。

過去のデータは、ヒストリカルデータ(historical data)ともいう。
ちなみに、日足データは英語でend of day(EOD)。
ここでは、分足つまり日中足も扱っている。

いろいろ †

• eSignal
  定番どころ。API経由で取得できるらしい。ヒストリカルもある？
  225先物なら $(125+2)/month。FXなら、+$50

• Interactive Brokers
  びみょーに不安定。1日に1度接続が切れるので再接続しないといけない。
  API経由で取得可能。安価。データフィードによるが$12〜程度
  ヒストリカルは半年分程度？

• NetTrader
  FXはこちらの方が安いのかも。ヒストリカルあり？

株 †

日足

• Pylon付属のカブカンで取得してきたデータを使う
  1992年から。
  2006年9月30日で、データ配信中止→data-getに移行。
• data-getから持ってくる
  有料(月1,000円)だが確実。
  オンラインでは、1998年から。CD版は、1990から。
• 『カンタン履歴株価取得』で持ってくる
  最新に保つのが面倒。
  過去のデータを持ってくるのがメインで、更新するのが目的ではないっぽい。
  過去データは、1983年から。
  パケット見る限り、yahooからもってきてるっぽい？
• 『無尽蔵』
  1996年から。

日経225先物 †

• [日足][無料][直近][場足]日経225先物(日経平均先物)1限月 日中 株価時系列データ 日足
  直近1年はこちらから。
  バックテスト以外の実運用時や直近のデータ取得によさそうな予感です。
  csvの取得は、URLに"&download=csv"を追加するとOK

• [日足][無料][ヒストリカル][場足]日経２２５先物値段倉庫
  バックテスト用の古いデータはこちらからではどうでしょう？
  手打ちらしく信頼性は？(はてな)
  直近データではなく、ひと月遅れで掲載される模様。
  前場、後場、夕場に分かれたデータもあり。
  オマケでCMEの225先物のデータもある(!!)

• [分足][無料][ヒストリカル] サクセスボンド - 分足データ無料で公開中
  登録したら無料で5分足をいただけた。1ヵ月更新？の模様。課金有料サイトだと1分足の提供。

• [日足][無料][夕場なし] 日経平均先物予測！マッキーの225Fトレード倶楽部　日経225先物 ＆ 225mini ＆ TOPIX先物　各種データ置き場
  夕場なしのデータの模様。Excel形式なので使いにくい。有料で分足も。

• [無料][分足][直近]システムヴァンガード マーケットデータサイト
  1日分の1分足データ。値に0とかまじってることがある。
  有料版もあり。

後は証券会社からスクレイピングするとかね……。
（以前やったけど、チャート変わったり、画面構成変わると作り直しなので面倒なんだよなぁ）

為替(FX,Forex) †

• Forexite
  1999年あたりからの1分足が取れます。すごい。
• infoseek 外為時系列データ
• Dukascopyがよさげ
  一分足も取れる！
• Pacific Exchange Rate Service - Database Retrieval System
  参考
• 三井物産フューチャーズＦＸ＞為替証拠金取引＞情報とチャート＞データのダウンロード
  http://www.mfx.co.jp/infochart/download.html
  日足のx/円

あと、FXCMサーバーから物故抜きの方法があるらしいです。

商品先物 †

• 岡安商事株式会社 国内データダウンロード
  日足データいくつかある。csvです。
• 豊商事ホームページ マーケット情報ダウンロード
  日足データたくさん。LHAで固めたcsv。解凍すんのﾏﾝﾄﾞｸｾ('A`)。4本値以外も載ってる。
• 国内商品情報一覧｜市場情報｜三貴商事株式会社
  ↑日足かとおもたら、週足データっぽい orz