第一種臨界不測日記

いや、もう休止しているのだけど、一旦休止。

やはり、自動売買は、取引回数が多くなると余計に
スリッページの問題がキツイ。

あと、データ取得時の実際の値段との食い違いもあった。

むずかしいな。

■スリッページとは？

スリッページというのは、表示された価格(注文したい価格)と、実際に約定した値段のズレを言います。
主に、成り行き注文で発生します。
（成行は、いくらでもいいから買いたい(売りたい)という注文方法で、注文が約定しやすい方法）

そもそも、同じ表示価格でも、売り気配と、買い気配の
値段は違いますので、どうしてもずれてきます。
例えば、チャートで 18000円 という表示であっても、
買う時が 18000円で、売りが、17900円 であるかもしれません。
それが売りの時の値段なのか、買いの時の値段なのかというのは、
値段だけ見ても区別がつかんのです。

また、システムのシグナルが出てから、
実際に注文する時、実際に約定した時、
というのは、最初の時から時間が立っていますので、
その間に、値段が動くこともあります。
（急な暴落などがあると、ものすごくずれるときもある）

これは、デイトレードのシステムでは顕著に影響がでます。
なので、デイトレでは考慮して
（例えば、買いか売りかに、1tick分マイナスして）
システムを作る必要があります。

この1tick（つまり、1単位）のズレというのは、
けっこう曲者でして、日経225先物のラージ
(通常の奴)1枚で、取引したとすると、
10円 * 1000倍で、なんと、1万円です。
つまり、一回の取引で、1万円も損することになります。
（225先物miniだと、5円*100倍で、500円です）

また、寄りで(朝)かって、引け(夕方)で売る、
いわゆる寄引システムでは、基本的にスリッページは発生しませんので、
システムスペックどおりの結果出ると見てよいです。
（何故かというと、寄りと引けは、注文が整理され、
買いと売りの値段が同じになるように調整されるから）

■スリッページに関して計算

例えば、以下のシステム

• デイトレ・システム
• 日経225先物 ラージ 1枚 を取引
• 1日平均1回、往復注文する
• 1年間の取引可能日は、約250日
• 玉建てと手仕舞い、どちらかで、スリッページが1回発生
• スリッページは、1tick(10円*1000倍=1万円)

という条件では、

250 * -1万円 = -250万円

もスリッページが発生することになります。
正直、大きすぎます。

これが、1日平均1.5回往復取引だと、

250 * 1.5 * -1万円 = -375万円

また、これが、1日平均2回往復取引になると、

250 * 2.0 * -1万円 = -500万円

となり、ああ、これ、よっぽどのシステムでないと無理じゃね？
という気がしてきます……。

■というわけで

これにさらに、データのズレが入ってくると、もうわけわかめ。

デイトレシステムの自動売買、
運用はちょっと考える必要があるな、
というのが現状な気がします。

※後編集
何が言いたいかって言うと、システム作るときは、スリッページを考慮しましょうってことです。

自動売買、ようやう動いたので、付属のシステムで、
2月、3月と少しやってました。

怖かったから最初は、日経225先物miniで、稼動。
少し儲かったので、次に、日経225先物ラージで稼動。

ラージ 1枚で、
一週間くらい稼動させて、死亡しまくりんぐ……。
うげげげげげげぇぇええ。

ドローダウンでて、1週間で、-80万くらい。
200万円の投入資金で、-80万っつーのは、
耐えられなくて、途中で売買ストップ。

最大、9連敗を喫した。
ありえねえええええええええええ。
日ベースで、全敗。
往復びんたの応酬。

っつーか、3月の大暴落の時に、すんごい値幅あったのに、
思いっきり稼動してなくて、スルーしてたのが、
めちゃめちゃ痛い。

このシステムは、怖すぎるので
（というか、バックテストでも随分ドローダウン出てるんだよなあ）、
4月は、他のシステムで稼動させてみる。

先物用の資金がないので、miniからスタート。

つーか、よく考えたら、ポジションサイジングを考慮すると、
資金が少ない場合、
証拠金が1/10の 日経先物 mini で行くのは、
全然、ありだなぁ。

日経225先物ラージだと、ドローダウンを考慮して、
1枚あたり、200万くらいだとすると、
200万円の開始資金だと、2倍にしないと、
枚数を増やせないわけで、複利パワーが発揮しずらい。

しかし、miniだと、1枚につき、20万で複利で増やせるので、
増やしやすいはず。

なんだけど、上手くいくかは、結局は、システム次第だな。

あと、気になったのは、スリッページか。
結構出てたような気がするんだけど、大丈夫かいな……。

自動売買すすんでねっーヽ(´Д｀)ノ

一方ロシアは……ということで、
某所より、授かり受けた日経225先物用自動売買ロボ、
通称「225たん」を、仮運用することにします。

一からやるより、これを弄っていくことにします。

対応する国内の先物口座がなかなか開けねー、とか言っていたのですが、
実はとっくに開けていました。
ｳﾎﾞｧ-('A`)

実は、先日、口座にログインしたら気づいた orz
普通は、書面とか、メールで知らせるだろうと！
もうね……。
（どうやら、メール通知をOFFにしていたらしい？「セミナーの情報などをお知らせします」って書いてあったから、通知設定をOFFってた模様（＃＾ω＾）ﾋﾞｷﾋﾞｷ）

システムの方は、理論値では、今月プラスのようで、
もったいないですな。
ぶふふー。

というわけで、2月から225ラージ一枚（もしくは、miniで）で、
テスト稼動する予定です。

AmiBroker + Interactive Broker でリアルタイムのデータ取得できたー。

とりあえず、日経平均先物をいろいろな時間軸で表示したり、
弄ってみる。

あとは、適当に前に作ってみたカスタムインディケーターを適用してみたりする。

なかなかいい感じです。

んー。
ちょっと見てみるに、普通の証券会社では見られない時間軸と、
カスタムなインディケータで見ると違ったものが見えてくるね。

インディケータで表示したシグナル通りに自動売買するわけですから、
わかりやすくてよい。

勝機が見えてきましたよ！

しかし、AmiBroker、チャートソフトとしても逸品だなー。
こりゃ、買ってよかったわー。
安いしね。

問題は、シンボルの入力しずらさだなー。
N225先物はいいんだけど、
オプションは、PUT14500 だと、"JNI145V6.OS-OSE.JPN-OPT"とかわけわかめ。
IBのTWSで、いちいち確認しないとわからん。
変換表を作っておくべきか。

あとは、たまにデータが取得できていないことがある気がする。
10分とか、20分なら、問題ないけど、1分足だと表示されないことがある模様。
うーん？
AmiBrokerの問題なのか、IBの問題なのか？

ようやく、Interactive Broker(以下、IB)から、AmiBrokerへデータ取得ができました。

最長で一ヶ月分のデータが取れるようです。
なぜか、妙に感動～。
なんだか、オラ、ワクワクしてきたぞ！
リアルタイムでの接続もできるか確認しないと……。

とりあえず、IBのTWSというツールをダウンロードしてきて、起動しておき、
AmiBrokerで接続してデータを受信といった形になります。

AmiBrokerで、シンボル作るときには、、
N225先物2006年の12月限の場合、
"JNIZ6-OSE.JPN-FUT"という名前でシンボルを作ればOK。
ちなみに、N225の先物じゃない単なる指標は、"N225-OSE.JPN-IND"。
あと、"JNI155V6.OS-OSE.JPN-OPT"とかで、オプションも取れる(!!)

この辺の、シンボルの探し方とか、AmiBrokerでの操作などは、
WikiのAmiBrokerのところにでもまとめておきます。

ただ、2chで、IBは不安定って話を聞くんだよなあ……。
国内証券会社用にプラグイン自作がいいよー、とか。
ちょっと心配。
# 最悪は、自作も覚悟

Interactive Broker（以下、IB）の口座が開けました。
かれこれ、一か月以上かかったよ、フー。

IBは、海外の証券会社です。
比較的、日本人が口座が開きやすい海外の会社と言われています。
プログラマーや投資ツール用のAPIを提供していることで、一部の日本人から注目されています。
米国株の他にも、日経225先物や、一部の日本株が扱えます。

自分の場合、APIでの、日経225先物のデータを取得と、取引ができるといういことで、
検証用に開いておかないとと思ってましたが、ようやくできました。

英語がある程度読めれば、そんなに難なく開設申請はできます。
W8BEN(米国の非課税申告)とか聞きなれない言葉もあったですが、
googleで調べたり、翻訳しながらなんとか。
2chのIBスレが参考になりました。

とりえあえず、最後の本人確認用に必要なのは、
『パスポート』と『免許証』。
水道料金の明細とかが普通らしいですが、自分名義のものがないので、
免許証を出したら通りました。（2chの人情報サンクス!

パスポートは、期限切れてたので、新規に申請してたら時間かかってしまった。

あと、初回に$5000以上入金しないと、本口座が開けないので注意です。
送金しないで、ほっぱらかしにしてると、
開設申請から45日以上すぎると閉じられちゃうのも注意。

口座の送金方法ですが、2chにも出ていましたが、
IBで、『Wire Transfer』を選んで、新生銀行からオンラインで送金すればOKのようです。
# 銀行のATMから振り込もうとしましたが、口座が見つからないって言われた（謎です

振込先等は、

• 「ご依頼人名の前につける 」にして、IB Account Numberを入れる
• 振込・振替先金融機関：シティバンク、エヌ・エイ
• 振込・振替先支店：東京支店
• 普通口座
• 口座番号: 指定の下7ケタ
• 受け取り名：ｲﾝﾀﾗｸﾃｨｸﾞﾌﾞﾛｰｶｰｽﾞｴﾙｴﾙｼｰ

2chから改変コピペ。

新生銀行の一か月5回までの無料送金で、無料で送れます（確認済み

普通の証券会社と違って、口座は共通っぽいので、
IB Account Numberをちゃんとつけて送金しないとやばそうです。

参考になれば、と。

あ、そういえば、出金の方法を確認してないや。
いざというときに引き出せないでは困るから、確認しておかないと。

というわけで、自動売買の手段を調べてみている。
ベースプログラムを自作しないとなると、
いくつか市場、手段(ソフト、証券会社)が限られてくる。

• 市場: 日経225先物
  ソフト: TradeStation
  接続ソフト: HyperServer(データ取得)、HyperOrder(発注)
  証券会社: Interactive Broker(海外)
• ×市場: 日経225先物
  ソフト: TradeStation
  接続ソフト: HyperOrder
  証券会社: センチュリー証券(J-Trader)
  理論的にはできるが、実際は会社側の制限があってできないらしい
• 市場: 日経225先物
  ソフト、接続ソフト: AmiBroker
  証券会社: Interactive Broker
  発注プログラムがまだベータ段階
• 市場: 為替
  ソフト: TradeStation
  接続ソフト: HyperServer for FXCM、Hyper Order
  証券会社: FXCM
• 市場: 為替
  ソフト: MetaTrader
  証券会社: MetaTrader対応のところ(海外)
• 市場: 為替
  ソフト: MetaTrader
  接続ソフト: HyperOrder
  証券会社: MetaTraderからデータ取得できるところ + FXCM

など。
思ったより、手段はある。
とは言っても、市場は、日経225か、為替ぐらいです。

しかぁし、困ったことに、日本の会社はAPI公開してないので……。
日本ので行ける所は、為替のFXCMくらいしかないのね。
センチュリー証券は、patsystemsのJ-Traderなんですが、API使えないとか。
結局、Interactive BrokerとFXCM……。
# GMO証券が、APIを公開してくれると変わるんだけどなー

いずれも考察段階なので(=机上の空論)なので、実際にできるかは？です。
徐々に検証していきたいと思います。

日経225先物は、証拠金がデカイ(1枚取引するのに50万円以上かかる)のでアレなんですけど、
ちょっと弄った感じ株よりわかりやすいので、まずはこれでという感じです。
225で上手くいったら、次は、為替という方向で。

まー、問題は、ヒストリカルデータの入手ですな。
225や為替の日足はどこにでもあるんですが、
分足となるとなかなかどうして……。データ買わないと無理かな。

なんにせよ、貴重な人生の時間を、
余計なことに割り振るのは馬鹿らしいことです。

というわけで、投資に関しては、自動売買をやろうと思います。
つか、なるたけ、日中をトレードに使いたくない(´д｀;)

決意のため、自動売買のカテゴリ作りました。
行く末は、自動売買ブログを作って、毎日の成果を……面倒なので、書くのも、自動にしたいね

プログラムを組んでもいいのですが、なるたけトレードシステム検証以外に時間を使いたくない！
というわけで、既存のものでできないか検証中です。
誰にでもできる方法でできるのがベスト。
広めて、自動売買仲間をふやしたいし。

日本の証券会社だとAPIを公開していないので
そこが難しいところ。
どうしても手段が限られてくる。

しかも、APIがない状態だと、データ取得とか、発注のプログラム書くハメになりますが、
それがイヤポということ(単純にデバッグが大変というか、時間がかかる)。
証券会社側の仕様変更とかで、メンテに時間を使いたくないという話です。
この辺は、そもそも時間を省略したいという、投資の目的でもあるので……。

次回は、具体的な手段についての考察。
自分の調子がよければ、続きます。