第一種臨界不測日記

最近、投機対象を Forex(FX、為替)に移しています。

それで 情報集めに Forex の雑誌ってないのかなーと
本屋をうろついていると、
enSPA(エンスパ) という季刊誌が目に留まり
予想以上におもしろかった（ネタ的に）ので、
去年からのバックナンバーを取ってみてました。

この雑誌のファーストインプレッションは……

　ネットで叩かれている人、出すぎｗｗｗｗ

名前を出すと失礼なので出せないのですが、
（というか、わかる人は一発でわかる）
2chとか掲示板でやたら叩かれている人が、
成功者として出ていたり、アドバイザーとして
コメントを出していたりして、
笑ってしまった。

それ以外の有名ブロガーなんかも出ていて、
興味深い雑誌になっている。

内容としては、
FX関連は、毎回、主に初心者向けの講座と
成功者、失敗者の特集。
毎回ですｗ

システムトレードに関する話題も載っていた号も
あったけれど、これもさわりだけ。

あと、サププライムローン前と後で
ガラリと内容が変わっていて、これは笑……えない。

円高前：キャピタルゲイン派とスワップ派が同じ割合で紹介
円高後：スワップ派死亡の体験談半数以上

体験談よむだけで、歴史が追体験できる。
この雑誌のいいところは、失敗談も同じか成功の話以上に載っていることかもしれないなあ。

いまから為替に参戦するとしても、
歴史的イベントを体験できていないというのは不利だろうから、
こういう雑誌で少しでも知っておくのはよいかもしれない。

今は、デモトレードや検証期間で、
実費は市場につっこんでないのですが、
それでも楽しいと感じている件。

そういえば、
以前の日記で「投資は仕方なしにやっている」
みたいに書きましたけど、
あれは訂正してもいいかもしれない。

投資は、自分にとって実は結構、楽しいことに気づきます。

自分の場合は主にシステムトレードなのですが、

• フォーラムなどで情報収集
• あたらしいテクニカル指標を発見する
• アノマリーを発見する
• 聖杯をみつけたと浮かれる
• 実際に市場で試す

いずれも、楽しいわけですね。

手段が目的化するのはよくない、といいますが、
ビジネスもそうですけど、
楽しくないと続けられません。

逆にですよ、逆に……。

結果として失敗しても、思考として
手段に対して楽しいとか、腕が上がったと感じれば苦にはならない。

例えば、投資では

「損失を出したが、新たなトレードの知識が得られたからよしとする」

とか、ビジネスで言えば、

「上手く儲からなかったが、セールスの仕方がわかった」

というような、結果よりも経験や知識の向上に喜びを見出す考え方は、ものごとを生涯続けていく上で大事な考えです。

OmegaChart の作者が法人になってから先鋭開発中の投資ツール「Tactico」がおもしろいです。

OmegaChartに有ったシステムトレード用のスクリーニング(一定アルゴリズムでの銘柄検索)とバックテスト(過去データによる検証)の機能、
その他にも、デイトレード用の機能も付加されている投資ツールの模様です。

コンセプトである「相場を楽しむ」に関して、
9割が退場する株式相場で見銭切って楽しめるのか？
というのはおいておきましてですね、
ツールとして見てとても興味深いです。

Youtubeに動画がありました。

……ゲームみたい(´д｀)

楽天のMarketSpeedも淡々とチャートが出て、
数値が変わるだけだしなあ。

■Tacticoのスクリプト言語について

また、あらたなテクニカル分析用の指標の定義や、
スクリーニング(銘柄選び)に使うスクリプト言語も
作者の趣向が反映されていてとても興味深いです。

　その詳細はこちら

関数型言語＋OOP(オブジェクト思考)っぽい。
つまり、関数型ベースのマルチパラダイム言語ってことですね。

最初は、OmegaChartのときも Excelの延長上？な感じで
「うーんイマイチ」という印象しか受けなかったのですが、
もともとこれがやりたかったのかもしれません。

ボリンジャーバンド(テクニカル指標の一つ)の定義とか見ましても……

double bollinger_unit(Quote prices, int len) { let( (ma = prices.ma(len) ) sdev(prices.close(len).map(lambda( (double v) v - ma )) ) ) }

prices.close(len).map の Rubyよろしくなメソッドチェーンとか
map,lamda みたいなリスト処理みたいなところとか、
その手の言語好きな自分はすごくワクワクする仕様。
(文が駄目で、式オンリーでもletで書けるんだね、とか)

これは、やってくれました！
「そこにしびれるあこがれる」感じだなあ。

まあ、関数型言語ベースということで、
初心者の突き放しっぷり感もまたよしですｗ

さてちなみに、Tactico以外のその他の投資ツールの搭載スクリプト言語はというと……

• TradeStation の EasyLanguage(独自) とか
• AmiBroker の AFL(C風) とか
• Wealth-Lab Developer の Wealth Script(Pascal風)とか
• MetaTraderのMQL4(C言語風)とか
• RightEdge の C#,VB.net とか
• OpenQuant の C# とか

みんな手続き型言語なのですが、
もしかすると

……もしかすると、
投資ツールのスクリプト言語も関数型にとって代わられたりする日はくるのかなあ、と。

P.S.

ふと、Tacticoのスクリプトは
prices.close(len).mapみたいにできて、
かつ関数型ってことで、
なんか、F# みたいだと思った。

F#触ってみようかな。

P.P.S.

『Expert F#』って本のPDF版を買ったので、
F#触ってみてます。
(てかamazon.co.jpクソタカス！！)

※Youtube動画貼り忘れたので貼りました
※※参考リンク貼り忘れたので追加

■参考リンク

• Omega Chart
  フリーで株のテクニカル分析やシステムトレードのバックテストができる数少ないソフト。
• トレーディングプラットフォーム Tactico
  Omega Chartの作者開発の新しいトレードソフト。
• YouTube - Tacticoの操作風景
  TacticoのYouTube動画
• F# - Wikipedia
  関数型言語の研究者を引っこ抜いて作ってもらっているMicrosoftの新言語F#。関数型言語です。
• Expert F#
  F#の良書。ExpertてなってますがF#初心者にもお勧め。出版元のapress行ってebook版買うのが安い。

投資も道が見えてきました。

「マーケットの魔術師」(シストレ編)とか読んだりして、
マルチプルポートフォリアっつーか、
複数システム運用に目覚めました。

真理は「完成されたシステムほど破綻する」ということだよ。
もう単一のシステムでは、運用できんね。

ただ同時に、投資だと限界だということにも気付きました。
結局、レバレッジを高くすることは何の意味もない。
そこそこ良質な複数のシステムの運用と、
ボラティリティによるレバレッジコントロール（マネーマネジメント）ができてこそ。

ファンドでも年利20%、30%でかなり多い方という理由がよくわかった。

失敗して、失敗して、失敗して、失敗して、
ようやく一定のレベルを悟った。
……こんな簡単なことなのに。

タイムマシンで数年前の自分に言っても、
聞かないだろうなー。

資金なくしてからじゃ、
気づくのおせーよ。

限界と書いたのは、裁量が凡才の自分には、
現在の少ない資金では
強力な利益をたたき出すのは不可能ということ。

単一システムの幻影に囚われていない今、
システムトレードだと限界がある。

ということです。

というわけで、しばらく
主力をビジネスにシフトするということで踏ん切りがつきそう。

まー、ようするにマグロ漁船ということですが。

後記 2008/08/09 結局踏ん切りがついていません

マーケットの魔術師 システムトレーダー編~市場に勝った男たちが明かすメカニカルトレーディングのすべ (ウィザード・ブックシリーズ)
	アート・コリンズ おすすめ平均 銀の弾丸も聖杯もない メカニカルトレーダーには貴重な一冊 不誠実なタイトルと内容 具体的な方法論がもう少し欲しい やはり問題なのは「人」 Amazonで詳しく見る by G-Tools

※でも、この本すごいです。
まだインタビューの一人目と巻末のまとめしか読んでないのですが、
その時点で自分は覚醒しました。

いつも見ていた「ひまわり証券」のチャートが、
イブニング・セッション対応になったのはいいけど、
改悪されて、リプレース（置き換え）されてしまった。

口座の発注画面と同じく、Flex（Flash）使っているみたい。

一見、こぎれいになっていると思ったのだが、
しかし、基本的には改悪されている

• 複数のチャートを一度に表示できない
  前は、異なるチャートを同時に4枚表示できた。
  違う時間軸のチャートを見られたので便利だったのに……
• 複数チャートウインドウを表示できない
  だからと言って複数起動ができない。
• ヒストリカルデータが見られない。
  リアルタイムのデータしか見られない。
  過去データを見られたのに、できなくなった。
• 局所的に重い
  チャートにマウス載せるだけで、CPU100% になるってば。
  以前は Java なのだが、起動は遅いけど重くはなかった。
• 以前は、ログインしなくても見られたのに、
  ログインしないと見ることができなくなった。

（＾ω＾#）ﾋﾞｷﾋﾞｷ

リニューアルして改悪すんのはどうかと思うんだがーー。
どれも使っていただけにヒドすぎる(´д｀)

あと、新機能として、
チャートから注文ができるようになったのだけど、
元から発注ウインドウとチャートは別ウインドウで両立できるから、
いらないっちゃーいらないんだよな……。

前に口座画面を一新した時も、Flexを使って、
画面幅を固定にしたせいで、
端のボタンにアクセスできなくなってたり、
ひまわり証券が何を考えているのかわからん。
新しくすればいいってもんじゃないだろうに。

幸いにしてチャートの方は、
古い以前のチャートも使える？ようだけど、
（ブックマークしてあっただけで、サイトからはもう行けない）
いつ使えなくなるかわからないからなーー
困るわ。

※現在「ひまわり証券」に問合わせ中

友人が、久々に投資系の情報商材を買いました。
すごいのを買ったみたい。

有効性があるのか、判断できない、
というので、見せてもらいました。

適当に要約します。

勝率100%の手法です！

日経225オプションで、
1000円から、1500円くらい価格の離れた、CALLかPUTを、売り続ければOK。

SQ日（期限切れ）の3,4日前か、
もしくは、期限の1,2ヵ月前のを売りましょう！

利確は、適当に。

損が出たら、価格が戻るまで、待ちましょう。

大体、こんな感じ。

　( ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ

普通に、本にでも載っているような……。
『オプションの売り』、と言えば、最初に誰でも考えつくような。

いや、そういう問題じゃない。

というか、そもそも、
初心者には、ご法度の『オプションの売り』なのに、
方張りで、しかも、リスクヘッジをまったく考えてねーーーー。

そんなのを初心者にすすめんな！

増田丞美さんのオプション本でも、もっとましな（ry
（それは増田さんに失礼）

これを真面目に、実践した人は、樹海行き続出なのでは？

　（（（（ ；ﾟДﾟ）））ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

『売り』の手法自体は、そんなに、自分も詳しくないですが、わかること。

　95%勝てても、残り5%で死ぬ

もう将来、確実に破産しますよね？

売買例で、今年の2月終りにPUT売りをしているのですが、
1ヵ月以上保持し続け、利確って、おい！
（2月末～3月は、暴落したので、含み損は、数倍になってます）

証拠金、どんだけ膨らむんだよ！
そもそも、精神的に耐えられないってば。
（経験ない人が、1、2万円の利益出すために、含み損、4、50万円とかになったら、普通は、小便ちびる）

友人は、何で、こんなのを買ったのだろう('A`)
年金がどう？とか言うWEBページ（たぶん、セールスレター）だったらしい。
少ない年金の代わりに、『オプションの売り』でお金を貯められますよ、ってことだったのだろうか。

彼には、「首をつりたくなければ、実行するのは、やめておいたほうがいい」と言っておきました。

試しに、商品先物の口座申し込みをしてたんですが……。

職業欄に、

　職業「投機家」

って書いたら、余裕で、審査に落とされるし！
電話面接では、OK的な雰囲気だったのにー。

今の仕事先は、まだ会社じゃないし、
定期収入があるわけじゃないしなー、と思いつつ。

まあ、自称「ニート投機家」ですから。

そう言えば、前に岩井証券で、手数料が安いから、
日経先物の口座を開こうと、

　職業「投資家」

って書いたら、
電話面接で、

　「投資家は駄目です！バーカ！バーカ！」

ってキッパリ言われるし……。（バーカ！バーカ！は心に聞こえた声）

　ヽ(`Д´)ノ ウワァァン！！

じゃあ、なんで手数料安くして、釣ってるんだよ！って。

申込ページに、「投資家はお断りしています」って書いとけ！
「サラリーマンならおｋ」ってでっかく書いとけ！

嗚呼、ああああああああ。

しかし、
商品先物のヒストリカルデータ（過去のデータ）が取得できるということを聞いて、
開こうとした先物会社なのに、困った。

実際には、そこは手数料が高いから、
取引はしないんだけどね (´～｀)
↑ひどい

まあ、商品先物は、レバレッジが高いから、危険というのはわかります。

しかし、またデータ取得ができそうな会社を探さないと……。

■先物システム一旦停止

9月半ばで、今の先物システム(225tan3)を一旦停止しました。

4ヶ月間、稼働で±0ということで、芳（かんば）しくない感じ。
（というか、±0で、あえて引いたのだが）

ムー。

アノマリー的なシステムではあるのですが、機能しなくなってる予感。
自分のスタイル的には合っているシステムなんだけどなー。

■最近の先物トレード雑感

最近は、従来のシステムに懐疑的になってきている。
こうも、いくつかのシステムが、機能しなくなるのを目にしていると、
過去のデータで作る、システムトレード自身が信用できなくなってくる。

パラダイム変換というか、考え方を45～90度くらい変えないとあかんのでは？
と思えてくる。

別の問題として、
日経平均先物の変革の時期なのか？というのもある。
なにせ、日経225先物の個人投資家が、2000年に2%の割合だったのが、2005年には、5%。
さて、今は、何%くらいなんだ？という、恐ろしい急増。

こうなると、過去に知れたシステムほど、機能しなくなってくるのは目に見えているというわけ。

しかし、知り合いのトレーダーさんが、何人か、
日経先物から、商品先物に行ってたりすると目移りするな。

■最近の気になる手法

最近、目にした手法で、気になるのは、
複数システムによるポートフォリアというもの。

ようするに、最強のシステムひとつで、勝負するのではなく、複数の単純なシステムの合成で運用すること。
まあ、これは、『投資家のためのマネーマネジメント ~資産を最大限に増やすオプティマルf 』にも紹介されていたのだけれども、相関性のない複数のシステムを運用することで、ドローダウンをより少なくしたり、安定した収益を上げられるというもの。

それと、鞘取り。
世界三大利殖といわれるほどのものなので、一度検証してみたいところ。

日経225先物の場合、何との鞘を抜くものか？
普通は、現物とか？
はて。

鞘取りに関しては、株か、商品先物の方が向いてるようだけど。

■今後の予定

というわけで、
今後の選択肢をいくつか。

• 全く異なるシステムを開発
• 複数システムについて、深く突き詰めてみる
• 鞘取りについて、調べる
• 商品先物に移って、システム開発

これで、いける！という確信、データがないので、迷いまくり。

こういうときは、『ワンミニッツミリオネア』では、自分の内なる声を聞け（つまり直感）と言われているのだが……。

正直、決めかねている。

これらの選択肢については、それぞれ、もう少し掘り下げて考えてみたいと思う。

またまたきました日経平均の暴落。

アメリカも下げすぎ。
↓NYダウ、S&P500、NASDAQ全部下げ。

日本もつられて、暴落。

わかりやすすぎるのだが……。

しかし、日中で下がればいいのに、
オーバーナイトで、下げる。
400円も下げる。
先物1枚で、40万円。
ゴクリ……。
……恐ろしい。

自分のシステムは、見送りで、全く影響なかたですが、
おもしろくないので、
オプションのPUTを買っときました。

8月限PUT15500円 を 25円で。
ここから、日経平均が、1700円下がるなんてのは、
ありえねえから、途中で手じまう方向で。
というか、PUTのIV高杉で、値段上がりまくり。

まあ、シャレで。

後記：
土曜日 朝、アメリカまた下げてますねー。
こら、月曜日も、寄りで下げるなあ。

しかし、ボリンジャーバンド、ケルナーバンド -2σ突破あたりから、
そろそろ反発の気配。

日経225先物用システム 225tan3 を今週から手動テストで稼働中。
このシステムは、日足ベースで、これはまだ、自動化できてません。

そのうち自動化の予定。

さて、自分は、投資の記録付けていた時期は、妙に儲かっていたというジンクスがあります。
というわけで、再度、投資記録のブログをつけてみることにしました。

TOBYの投資記録ブログ

有名どころの fc2 でブログ借りてみましたが、
めちゃくちゃ軽くていいですねー。

まだ、投稿数少ないけど、
プレビューも、投稿もサクサクできる。

そもそも、ここの MovableType が無駄に重すぎるぜ～～～～。
fc2のが100倍速い。
fc2に移転しようかな……。

とりあえず、誰にも見られずとも、
もくもくと更新するよ！？

今まで、何人の人を裏切ってきたのか？
ひどく失望された方も多いと思う。

最近は、どうもこういうのが多い。

今までは、精神的にひどい状態が多かったので、
実際の行動が伴わず、
また、他人のことまで気を配ることができなかったというのが本音。

しかし……。
しかし、よくないことには変わりない……。

少しづつ調子がよくなってきた今、
できるならば、挽回して、恩返ししていきたいと思う。

特に、投資関係でもう少しいい成果物を出せたら、
フィードバックしていけたらな、と思う。

まずは、自分のことが最優先にはなってしまうことは多々あるが……。

その辺の折り合い。

やる気なくて、伸び伸びになってた確定申告をようやく終わらせた。

去年は、株と先物(オプション)で、収支がマイナスなので、
確定申告をすることにした。

調べてて気づいた。
分離課税のせい（？）で、損益を繰り越しても、
株と先物は、合算できない！！！

マジスカァァァーーーー！！！
ぅあぁぁぁぁああああ

つまり、株ですんごい損してて、先物で取り返そうと思っている自分は、
確定申告、出す意味ねーーーーーーー！！
……ような、気がするんだけど。

けど一応、先物で損はしているし、
株もリベンジしたいから、出しておこうと思う。

とりあえず、株の方の用意は、楽。

特定口座で、源泉徴収ありなので、
証券会社から郵便で送られてきた「年間取引報告書」を、
申告書につけるだけでいい。

株はまた、やるかわからんけど、
源泉徴収「あり」だと申告した意味ないので、
源泉徴収「なし」にしとかないと。
（損益を繰越してても、「あり」だと次に儲かっても、勝手に税金を引かれて、戻ってこない。ヒドイよ……）

先物は、株ほど楽じゃない。

取引報告書を全部、添付しないといけないみたい。
数十枚あるよー。ヒー。
（あんまり取引してないんだけどね）

使ってた、ひまわり証券のインターフェスがうんこで、
PDFを一個一個クリックして、名前つけて、ダウンロードして……ウゼー('A`)
ダウンローダーが、使えんからしんどい。

印刷も一個一個やっててはラチが開かんので、
ConcatPDFで、一個のファイルに合体して、一気に印刷。

さらに、この証券会社は、電子報告書は導入前のもあるので、
それをコピー。

しかし、webの取引履歴で、何故か全部の取引履歴が出ないので、
全部そろってるのかいまいちわからん……。

ここまでは面倒だけど、ひわまり証券は、
実現損益一覧表ってのを配布しているので、
EXCELでいちいち計算はしなくてよい。そこは楽。

あと、先物用の必要経費を集計。
株は、源泉徴収なので、必要経費とか後でつけられない。

これがまた面倒くさくて、
銀行口座から、各月の振込みの明細をダウンロードしてきて、
購入時のメールを総ざらいして、先物関連で買ったものをチェック。
あとは、EXCELで集計。
そして、証拠のために、明細を印刷して添付。

あと、クレジットカードで買ったもの（amazonとか）もあったんだけど、
クレジットカードの明細が足りなくて
（ネットでも3ヶ月前までしか、明細がダウンロードできなかった orz）、
一部だけ集計して、添付。
数万円分、書けなかった orz

つーか、確定申告のこと考えて何も用意してなかったのが、
一番の失敗だと思う('A`)

で、これで、準備OK。

あとは、メインの確定申告書を書くだけなのだが、
国税庁のページで、確定申告書作成コーナーで作成するだけだった。
ここは、楽チンでした。

今まで、いろんなPDFの説明とか読んで、理解しようとした苦労は一体……。

e-trade証券から、(株の)昨年の年間取引報告書が来てた。

「収入金額」が、4億8千万とか書いてある ( ﾟДﾟ)
昨年は、そんなに取引してないのにな……。
反して、それに「要した費用」は、4億9せ……( TAT)

もちろん、源泉徴収税額（税金）は、0円 death ( ´_｀)
# あっと、ちなみに、実際には利益出たときに、
# その場で引かれているので、そーとー払ってるけどね

今年は、確定申告して繰越控除しとかないと。

は、ない見たいですね……( ・ω・)

日興コーディアル証券 粉飾決算疑惑 140億円。
管理ポスト入り、課徴金。

ライブドア粉飾疑惑 15.8億円……。
上場廃止、社長逮捕。

なにこの違い……('A`)

しかし、このマスコミのスルーっぷりが不気味すぎる。
ネットくらいでしか、ニュース、流れてなくない？

どういうことですか？

ホリエモンｶﾜｲｿｽ(´・ω・`)

ちょっと、投資の集計とかやってたんですけど、
Excelの一行数式だとキレそうになったので、
思い切って、VBAに手を出してみました。

ポチポチ弄ってみる。

あらー、いやだ。以外に簡単じゃないですか！!

ネットにこれでもかというくらいサンプルや資料があるし、
MicrosoftのVBAヘルプもサンプルあってすげー、親切。
オブジェクト指向っぽく使えるしいいね。

なんか、投資関係では、Excelが、結構はやってて、
システムもExcelで組んでらっしゃる方が多いみたいです。

で、VBAが難しいみたいによく聞いていて、拒否ってたんですが、
意外にそうでもなかった？みたいな。

まー、問題はないでもないですが。
例えば、VBA独特の文法とか、統合環境に慣れないとかですか？
あるといえばあるのですが、

とは言え、プログラム経験者には、一行数式の組み合わせより、
VBAの方が簡単ですわ。
食わず嫌いはよくないね……。

1. シグナル出て買う
2. ドローダウンくらう
3. びびって期限前に売る
4. また、シグナル出る
5. ドローダウンが怖くて買えない
6. 売った銘柄、買ってない銘柄、ともに上昇
   (以下、数回繰り返し)

2月の再来だあぁぁぁ。

ドローダウンが発生し続けた状態で、ポジション持ちつづけるの無理。
もし期限までもってたら、上がっていたけど無理。
ドローダウンをくらった後、買うのも無理。
無理、無理ィィィィ（精神的に）

人間がやる以上、感情が全てを支配することを思いしりました。
機械的なシステムトレードと言っても、人間がその通りにできないなら、
意味がありません。
バックテストすると、プラスなんですよね。
もう、アフォかと。

しかし、やることすべてが裏目に出た感じです。
資金は、ついに今年のはじめの 1 / 3 以下になってしまいました。

手法を変えるか、精神を強くするか……。
それができないなら、株から、撤退を余儀なくされそうです……。
ていうか、もう余裕資金がないので、大張りできません（＝大きなリターンは期待できない）。

自動売買は必然なのか……。
やはり、精神的に人間が弱いと駄目です。

投資ソフトPylonの補助ソフト、Pylon Analyzer を ver 1.1.0にアップしました。
自分のほしい機能つけていくうちに、バージョンアップしてしまう罠。

今回の目玉は、

• 期間を指定して、解析できる
  オプションで、取引開始日の期間を指定できます。
  例えば、去年だけや、今年だけを解析できます。
  Pylonで全期間を解析した後、これでゆっくり期間別にグラフを見ることができます。
  期間を設定した後は、「更新」ボタンを押してください。
• 一日の取引回数の表示
  逆張りで、一日で100個くらいシグナルがでて、
  実は、理論値だせないんじゃない？とか丸わかりです(´д｀;)
  これについては、後述。

ダウンロードはこちらから。
詳細は、wikiの方に書いておきます。

一応このツールの欠点も気づいたので書いておきます。

• ドローダウンが正確ではない点

実は、信用取引の場合に、特に気をつける必要があるのですが、
このツールは、取引開始時と手仕舞いの時しか、利益の計算をしていません。
つまり、ポジションを持っている途中の
含み損を含めたドローダウンがわからないわけです。
というか、Pylonの出力するデータだけだと、そこまで解析できません。

信用とか証拠金取引とかでない、現物の時は気にしないでよいですが……。
（精神的に耐えられるかは別として）

というわけで、ドローダウン値には気をつけて、使ってください。

あと、一日の取引回数は、けっこう罠です。

ある日、10銘柄シグナルが出て、全銘柄を買ったけれど、
ドローダウンで、損をしたとします。

翌週、100銘柄シグナルが出たはいいけれど、資金が足りず、
10銘柄しか買えず、儲かったが、
ドローダウンを回復できなかったということがあります。

Pylon Analyzerのグラフでは、ドローダウンから回復していても、
実際の取引では、ドローダウンになってしまうということです。

2月は、自分がそれで損をしたので…… orz

解析結果の過信は禁物ということです。

逆張りのシグナルが出ないので、まあ日経平均は下がると思いきや……
いや、予想通り、下がってるんですが。

順張りが、とばっちりを食らっている。
今日の爆下げで、-100万近く喰らいました。
今月すでに計-200万……ｳﾎﾞｧｰ('A`)
死ねる。

この順張り、バックテストしてみたら、去年はいいけど、
今年は余裕で死んでました。
ダメジャンかよ！
しばらく封印しよ……。
# 順張りだから、昇り調子の時はいいんだよな……

順張りは、別のを考えなあかんなー。
とりあえず、逆張りで、取り返せればいいんだけど(´д｀;)

で、冷静に考察。

そもそも、今回のように暴落時には順張りは控えるべきですが、
それはおいておいて(ぉぃ)、
株の怖いところは、多くの銘柄が、日経平均に影響を受けるせいで、
同じような戦略だと、銘柄を分散しても意味がほとんどねーーーーーー、ということ。
今回も、10銘柄近く分散してて、今月の勝率は、2割もない('A`)
場合によっては、今回のようにあっさり死ねるわけで。

じゃあ、それなら、日経225先物で、単体で勝負してもいいんじゃね？
とか思えてくる。
個別銘柄と違って、流動性も低くないみたいだし。

あとは、それぞれ相関性のなさそうな市場に分散させるのもありだなぁ。
たとえば、商品先物や、流行のFXなど。

なんだか、最近、株、いやになってきた('A`)

株: +110万(+15.7%) ウマー
オプション: -75万(-75%) ('A`)

株の方は、ほとんどは、上旬(連休前後)で。
暴落で下げ続けてたので、ほんとヒマぽ。

しかしながら、オプションで台無しでした。
つか、鴨ですか。
甘く見ていました。
売り時に寝てたのが、主な敗因だと思う。

暴落前にPUTしこむ → みごと暴落 → 爆睡 → 軽くリバウンド → PUT死亡

というか、返済時は、逆指値をつかえばよかったのね(´д｀;)
言われて気づいた。
だから、寝てたは言い訳にならんね。

あと、オプションのよーわからんのは、
日経平均が、暴落後、ちょっとリバウンドしただけで、
ほとんど価値がなくなってしまうこと。
まだ、よく理解できてません。

しかし、オプションは買いは、ザラ場見れんと本当、あかんわー。
ちょっと寝てたぐらいで、軽く数分の一になる。
もう追加投入はしないです。

ちゅーか、初めて挑戦する銘柄は、小資金でやれよって話ですが。
↑これ一番の敗因？

しかし、今月は、株はすでに-70万以上なんですが…… orz
キツイなー。

例の資産100億、ジェイコム株で20億円のB・N・F氏の分析でもしてみる。

彼は2chが好きで株板によく来るみたいで、
過去ログをまとめたサイトがあり、結構おもろいです。

*まず、デイトレじゃなくて、スイング

どうやら、メインは、デイトレードじゃないらしい。
スイングと言っても、持ち越すからスイングというわけで、
サラリーマン投資みたいのではなく、
一応、日中相場を見てるっぽい。

*保持銘柄数は、30～50

多いなー。さすがに動かすお金がでかいだけはある。
とはいえ、1銘柄1000万くらいらしい。……でけえ。

*成行はほとんど使わない

これは、無理っぽ。
確実に約定しないのが、不安でたまらん症ですので。
しかも、成行できなくて指値オンリーなマーケットメイク銘柄で、
いつも下手してやられるもん。
プンスカ。

*3000万くらいまでは、分散してない。

あうあー、おいら、分散しまくりだよー。

種少ないときって、分散しないほうがいいのかなあ？
確かに、1銘柄で10%～20%くらい取れるときは、あるけどさー。
それで運よく連勝すれば、倍なんかすぐだよなあ（無理
でも、分散しないと、はっきりいって怖い。

とは言えなー、今年の2月の暴落時は、
20銘柄に分散してても死亡したわけでして……。悪夢。
逆張りだけでみた場合、リスクは分散されないのかなー？

分散しない場合、問題は、勝率と連勝連敗回数となるわけですが……。
マイシステムは、今年の勝率80%だからなー、って
それだけあれば十分じゃんかよ！
単騎突入でも、いける口ですか？もしかして？
おおお？

*逆張りメイン

やはり、小資金で大きく儲けた時期は、逆張りがメインっぽい。
とはいえ、時期にあわせ、順張りもやっている模様。

*現物のみ

信用は使っていない様子。
レバレッジなしに、短期で160万→10億て、神だわ。

1億持ち越して、精神的にキツイって話があるけど、
現物だったら、そんなに気にしないと思うなー、自分ならば。
信用より、現物の方がよほど気が楽だと思う。

前に買った投資ソフト AmiBrokerの特徴などー。

• インジケーター(指標)がスクリプトで自作可能
• スクリプトを組んで、バックテストができる
• 複数の銘柄からスクリーニングも可能
• システムのパラメータの最適化ができる
• 最適化したものを3Dで視覚的に見られる
• 任意のデータ(.CSV)で検証できる
• 資産曲線やドローダウンが視覚的にわかる

スクリプト記述やパラメータの最適化は、
Pylonにない機能なので面白そうです。

ちなみに、スクリプトはC言語に近い。
プログラムを組んだことある人ならマニュアル読んですぐ使えそうに思える。
と思ったけど、特有の癖があるなー。

全体の使い方は、この辺のVideo Tutorialsを読めば導入にはよいです。

これだけの機能がついて、Standard版(日足ベース)が17,000円！は正直言って安い。
前のPylonは、120,000円ナリ……なんだ、この違いは。

まあ、問題は、日本向けのデータの自動取得なんかが、できない点なんですが。
その辺をカバーできれば、あるいは……。

で、ちょっと弄ろうと思ってたんですが、
なんか他からTradeStationの誘惑が……。

そうそう。
マイシステム、シグナルはまだ全然でないのと、
昔のシステムは中途半端にシグナルが出たので、たぶんまだ底じゃなさそうです。
オプションPUTが火を噴くぜ!!←やっと、2倍くらいにはなったZEー

株の方は、暇だから空売りでもしとこうかな……。

『【B・N・F】 株価はどうなる？資産120億トレーダー 意外な投資生活』
昨年のジェイコム株誤発注問題で、20億儲けたというB・N・F氏の動画です。

他にも、Youtubeに動画がたくさんあります。

ちょっと調べたところ、B・N・F氏は、逆張りerっぽい？です。
2000年から160万円で開始したということですが、
確かにあの時期は、逆張り天国ですなあ。
でも、いくらなんでも、160万から、2年で1億、
さらにそこから2年で10億てｗｗｗ

おいらのシストレじゃ、ムズイわ……。
よっぽどの回転売買だなー、と。

しかも、信用を使ってないということは現物のみなわけでー。

リスク管理と、効率考えると、究極はデイトレなんだと思うんですが、
(というか、日足ベースじゃなくて、分足ベースで売買)
株個別銘柄でシストレは、バックテストのデータがないからなんとも。

と思ってたけど、あれ？
日足ベースなのか？
ま・じ・か……。
あわわわ。

それにしても、100億あったら、自分も豪遊はしないと思うけど、
趣味あるから、趣味につぎ込むなあ。

むしろ、人を雇ってゲーム作って、売るｗｗ
あとは、米国 BorlandのIDE部門を買収して、Borland Dを作(以下略
↑これは、100億じゃたりませんｗ

そういえば、今日は予想通り下げてきました。
シグナルはまだ出ませんので、まだ下げるよ？
ようやく、オプションPUT買いが生きてきます。

ん？今回は、暴落を乗り切れそうかな？
つか、今年の2月並じゃない？これ？
知り合いの日記で、テロ並って出てたけど本当ですか？

株のメインのシステムの方は、
今日の暴落のリバウンドを拾ってウマー、なんですが。

でも、いまいち、シグナルがでない……。
不感症システム？
昨日もたったの3個。
まあ、たった3個でも、合計含み益30万超えたのはウマー、ですけど。

2月に死亡した前に使ってたシステムの方は、シグナルがでまくってる。
二日で30個近く。
でも、ドローダウンを思いっきり喰らってる。
あぶねーなあ。
システム改良してなかったら、間違いなく死んでるな。

つまり、このパターンだと、さらに下がるってことだなー。
もうちょっとで、底かな。

オプションの方は、寄り付きから下がってたから、全然駄目です。

とりあえず、この調子で、
明日も下がってくれると、助かります（おぉぃ

ふふふ！
やはり、日経平均が予想通り爆下げですよ！
キタコレ！！

オプションは、PUT14500買い 5円→15円。
3倍ｷﾀ━━━━━━（ﾟ∀ﾟ）━━━━━━ !!
注: PUTなので、日経平均が下がると、上がる

：
：
：
：
：
ん？
：
：
：
：
：
あれ？
：
：
：
：

　買　い　注　文　が　約　定　し　て　ね―――！！

ナメんなぁあぁぁぁぁぁｘｘわうｆｊｌｊぅじょ

成行買いがマズかったんだろうか。
ザラバ見ずに、夜に注文したからだろうか。
今度からはちゃんと確認してからにします orz

ちなみに、この爆下げにも関わらず、
まだマイシステムは、シグナルをほとんど出しません。
つまりは、明日もまだ下げるってことよ～！！(←ブラックエンジェルズ風に)
チャンスはまだある！

しかし、なんだか、パターンが見えてきたゾ!!
ようは、日経平均先物やオプション取引をするのに、
株のデータやシグナルを考慮するんですよ。
普通は、日経平均の推移を見て、株買ったりしますが、
逆の発想ですよ。

この方法で、日経225先物でバックテストしてみたくなってきました。

しかし、明日も下げるということで、
今度こそオプションPUT全力買いの方向で。
いや、明日はリバウンドで、上げるだろう……。
その後、また暴落がしばらく続く悪寒。
うーん、明日だけ見れば、CALL全力買いの方がいいか？

日経平均爆下げなのに、
マイシステムは全く反応を示さない。
どうなっておるのか。

……つまり、まだ底じゃないってこと？
まだ下がるってこと？

わかりました。

オプションで、PUT全力買い入れときます。（シストレ無視かい）
全力と言っても、2万5千円ですが。
↑SQ日(期限満了日)で自動決済されてて、50万 → 2万5千円になった orz

でも、225先物のチャート見とると、買いっぽい気もするが……。

株の方は、連休終了後の爆上げを拾い、すぐさま利確。
2日で +50万で、(ﾟДﾟ)ｳﾏー

オプション取引は、連休終了後、寄り付きの売り時逃して、
その後、爆下げで、しゅーーーーりょーーーーー。
まあ、もちろん、2日ほど爆睡して、寝てたわけですが。
75円→25円で、元手50万がいまや、10万ちょい orz
－80%？
なんだよ、これはｗｗｗｗ

オプションは、朝に起きれるようになってからにしますか……。

システムトレードソフトであるPylonに物足りなくなってから、
大分経ちました。

プログラマーだし、検証ソフトを自作しようと思っていたのですが、
費用対コストを考えると、既存の物を使った方がいいという結論に達し、
ソフトを購入することにしました。

日本だとこの手のソフトはまだまだ未発達なのですが、
海外だと結構ありますね。

• TradeStation
• Wealth-Lab Developer
• AmiBroker
• QuantDeveloper
• NeoTicker

などなど。

TradeStationは定番なんだけど、ランニングコストが高すぎるので、避けます。
Wealth-LabはPascalでスクリプトが書けるから、これを選びたい所だけど、
いかんせん値段が高い(Pylonより安いが)。
QuantDeveloperはC#で記述可能で何でもできそうだけど、購入どこからするのかわかんねー。
で、結局、値段の安さで、AmiBrokerを買っちゃいました。

最近は、もふもふAmiBrokerを弄っております。
使用感については、後ほどまた。

どうみても買い時を逃しました。
本当にありがとうございました。

また、オプションでチャンスを逃しました。
ムキーッ！！！

敗因は、寝ていたことです orz
今の手法は、場中に見る必要があるので、そら寝てたらあかんわな。

結局、狙ってた5月現17500円のオプションが、
買いシグナルがでてから、
昨日の今日で、2倍強になってるし。
↓こんな感じ

しかし、朝起きられないのが、ここまで支障を来たすとは……。
ここ最近、大分、早起きの方法を確立してきたと思っていたというのに。
うーん、確かに、セットした目覚まし時計が
どれも鳴っていないような気がしてならない。

手法だけ教えて、お金を払って、
信用できる人に代わりにやってもらうという方法もある。

というわけで、急募！
自分の代わりに、運用をして下さる方を募集します。
場中にチャートを見る必要はありますが、片手間に出来ます。
月極めで利益の1割をお支払いします。
利益がマイナスの場合は、損失を払う必要はありません。
ということで、誰かやりませんか？（半分、本気

↑とかやってると、ますます起きられなくなるな。

株の方は、前の2月、たった一週間で一年分の儲けをふっとばしたわけなのですが、
結局、先月は、びびって結局何もできずじまい。
いや、まあ、暴落がまったくなかったので、逆張りは、
する暇もなかったのですが。

今月からまた再開で、ぼちぼち気味。
やっぱり暴落ないので、暇です。