第一種臨界不測日記

■先物システム一旦停止

9月半ばで、今の先物システム(225tan3)を一旦停止しました。

4ヶ月間、稼働で±0ということで、芳（かんば）しくない感じ。
（というか、±0で、あえて引いたのだが）

ムー。

アノマリー的なシステムではあるのですが、機能しなくなってる予感。
自分のスタイル的には合っているシステムなんだけどなー。

■最近の先物トレード雑感

最近は、従来のシステムに懐疑的になってきている。
こうも、いくつかのシステムが、機能しなくなるのを目にしていると、
過去のデータで作る、システムトレード自身が信用できなくなってくる。

パラダイム変換というか、考え方を45～90度くらい変えないとあかんのでは？
と思えてくる。

別の問題として、
日経平均先物の変革の時期なのか？というのもある。
なにせ、日経225先物の個人投資家が、2000年に2%の割合だったのが、2005年には、5%。
さて、今は、何%くらいなんだ？という、恐ろしい急増。

こうなると、過去に知れたシステムほど、機能しなくなってくるのは目に見えているというわけ。

しかし、知り合いのトレーダーさんが、何人か、
日経先物から、商品先物に行ってたりすると目移りするな。

■最近の気になる手法

最近、目にした手法で、気になるのは、
複数システムによるポートフォリアというもの。

ようするに、最強のシステムひとつで、勝負するのではなく、複数の単純なシステムの合成で運用すること。
まあ、これは、『投資家のためのマネーマネジメント ~資産を最大限に増やすオプティマルf 』にも紹介されていたのだけれども、相関性のない複数のシステムを運用することで、ドローダウンをより少なくしたり、安定した収益を上げられるというもの。

それと、鞘取り。
世界三大利殖といわれるほどのものなので、一度検証してみたいところ。

日経225先物の場合、何との鞘を抜くものか？
普通は、現物とか？
はて。

鞘取りに関しては、株か、商品先物の方が向いてるようだけど。

■今後の予定

というわけで、
今後の選択肢をいくつか。

• 全く異なるシステムを開発
• 複数システムについて、深く突き詰めてみる
• 鞘取りについて、調べる
• 商品先物に移って、システム開発

これで、いける！という確信、データがないので、迷いまくり。

こういうときは、『ワンミニッツミリオネア』では、自分の内なる声を聞け（つまり直感）と言われているのだが……。

正直、決めかねている。

これらの選択肢については、それぞれ、もう少し掘り下げて考えてみたいと思う。